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百億量化九坤投資旗下美元基金1月大幅回撤,公司回應(yīng)可正常贖回

2022-02-18 19:30:04 來源:資本邦

2月18日,昨日深夜,私募圈傳出某量化巨頭海外產(chǎn)品1月份巨虧的消息,矛頭指向九坤亞太量化對(duì)沖基金。對(duì)此有九坤投資工作人員回應(yīng)稱,2022年1月份,九坤投資旗下美元基金“UbiquantAsiaPacificQuantitativeHedgeFund”平層收益回撤超7%。疊加杠桿后,總體收益回撤近40%,總體管理規(guī)模近2億美元。

對(duì)于本次回撤的原因,上述工作人員稱其主要來自超額回撤和市值敞口暴露?;趯?duì)策略組合的長(zhǎng)期信心,公司已于今年2月4日以自有資金3000萬美元申購了本基金。國內(nèi)量化產(chǎn)品與海外產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不一樣,國內(nèi)產(chǎn)品業(yè)績(jī)不受影響。

九坤投資成立于2012年,管理規(guī)模超百億,是國內(nèi)最早使用高頻量?jī)r(jià)因子挖掘策略的私募。此外,九坤投資的業(yè)務(wù)布局不僅僅局限于境內(nèi)市場(chǎng),同時(shí)該公司也在海外市場(chǎng)吸收募集資金,然后通過離岸市場(chǎng)再反投A股。而本次美元杠桿資金虧損40%的量化對(duì)沖產(chǎn)品正是九坤投資在海外市場(chǎng)發(fā)行的UbiquantAsiaPacificQuantitativeHedgeFundClassA(以下簡(jiǎn)稱“UbiAsiaFund”)。

UbiAsiaFund成立于2019年4月,主要運(yùn)用量化對(duì)沖策略,通過量化模型,多頭一籃子持有未來可能表現(xiàn)相對(duì)更好的股票,空頭做空一籃子未來表現(xiàn)可能相對(duì)不好的股票,輔助以股指期貨、股票指數(shù)互換等衍生品對(duì)沖工具,縮小產(chǎn)品的凈風(fēng)險(xiǎn)暴露以縮減波動(dòng)率和回撤,同時(shí)利用融資放大產(chǎn)品收益,以獲得風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益。

目前,九坤投資表示,UbiAsiaFund半年封閉期已過,可正常贖回,并將免除投資者贖回費(fèi)。此外,九坤投資強(qiáng)調(diào),UbiAsiaFund是高波動(dòng)高風(fēng)險(xiǎn)、使用杠桿運(yùn)作的量化基金,僅面向香港《證券及期貨條例》所界定的“專業(yè)投資者”。使用杠桿進(jìn)行投資、盈虧同源,是UbiAsiaFund的特點(diǎn),一月份該基金的杠桿維持在5倍左右。出于對(duì)A股市場(chǎng)長(zhǎng)期發(fā)展和自身量化策略的信心,之后會(huì)繼續(xù)維持UbiAsiaFund的投資風(fēng)格與杠桿特征。

據(jù)悉,2021年9月之后,UbiAsiaFund一直保持封閉運(yùn)作,目前該基金半年封閉期已過,可正常贖回,且將免除投資者贖回費(fèi)。該基金計(jì)劃于近期開放申購,僅接受現(xiàn)有投資人追加。

頭圖來源:圖蟲

標(biāo)簽: 九坤投資