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中歐基金海歸投資總監(jiān)曲徑掌舵,中歐金安量化即將發(fā)行

2021-12-22 10:04:33 來源:資本邦

今年以來,量化基金在震蕩輪動的行情中表現(xiàn)突出,投資價值受到市場認可。在此背景下,基金管理公司發(fā)揮優(yōu)勢,加大布局力度。據(jù)悉,擬由中歐基金投資總監(jiān)曲徑掌舵的中歐金安量化即將發(fā)行。依托于中歐基金體系化投研優(yōu)勢,該基金將通過基本面量化策略,力爭持續(xù)挖掘市場超額收益。

華爾街歸國名將曲徑掌舵

據(jù)了解,中歐金安量化擬任基金經(jīng)理曲徑,擁有14年從業(yè)經(jīng)驗,自2015年起在國內(nèi)管理公募基金。在加入中歐基金之前,曲徑曾任職于美國知名量化投資機構千禧年基金。她擅長借助大數(shù)據(jù)賦能進行系統(tǒng)化投資,追求為持有人帶來持續(xù)穩(wěn)定的超額收益。

從過往業(yè)績表現(xiàn)看,曲徑在管基金長期業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異,多階段超額收益持續(xù)穩(wěn)定。截至2021年9月30日,曲徑在管的三只基金近三年回報均超100%,近一年回報均超25%。以中歐數(shù)據(jù)挖掘多因子A為例,該基金成立以來回報153.97%、近三年回報166.43%、近一年回報32.05%,同期業(yè)績比較基準為46.96%、41.41%和14.12%,超額收益顯著。


大數(shù)據(jù)賦能基本面量化策略

據(jù)悉,不同于傳統(tǒng)量化策略依托因子挖掘、量價規(guī)律和高頻交易,中歐基金基本面量化策略是基于基本面邏輯驅(qū)動和數(shù)據(jù)賦能的投資方式。通過根據(jù)各行業(yè)基本面邏輯的單獨建模,持續(xù)檢驗邏輯、優(yōu)化模型,基本面量化策略力爭比市場更快發(fā)現(xiàn)行業(yè)拐點和投資機會。

基金招募說明書顯示,中歐金安量化將采用量化多因子選股模型,秉承價值投資和技術投資相結合的理念,以量化方法和數(shù)據(jù)化信息為驅(qū)動工具,結合前瞻性市場判斷,通過量化模型捕捉投資價值被低估的個股。同時,中歐基金量化投研團隊會持續(xù)研究模型的運作狀況以及市場變化,并對模型開發(fā)迭代更新。

關注分化中的景氣周期機會

作為中歐金安量化主要配置資產(chǎn),中證500指數(shù)近期呈現(xiàn)出配置價值。業(yè)內(nèi)人士認為,在基本面支撐強勁和估值具備優(yōu)勢的條件下,中證500或?qū)⑦M入彈性向上階段。此外,中證500指數(shù)行業(yè)分布均衡,也為分散配置的量化基金提供了有利基礎。

展望后市,曲徑表示,市場分化或?qū)⒗^續(xù),投資收益可能更多來自擇股。在后續(xù)布局中,她將重點關注行業(yè)內(nèi)的基本面選股模型,自下而上挖掘個股超額收益。

數(shù)據(jù)來源:基金定期報告,截至2021/9/30。中歐數(shù)據(jù)挖掘A成立于2016/1/13,業(yè)績比較基準為:中證500指數(shù)收益率*95%+中債綜合指數(shù)收益率*5%,, 2016-2020年漲幅分別為:10.05%、-0.53%、-19.34%、51.88%、56.92%,業(yè)績比較基準分別為1.40%、11.14%、-14.01%、13.83%、19.92%;成立以來漲幅為153.97%,業(yè)績比較基準為46.96%。歷任基金經(jīng)理任職時間:曲徑(2016/1/13至今)。中歐量化驅(qū)動A成立于2018/5/16,業(yè)績比較基準為:創(chuàng)業(yè)板指數(shù)收益率*95%+中債綜合指數(shù)收益率* 5%, 2018-2020各年度及成立以來漲幅分別為:-15.82%、31.91%、28.28%、91.09%,業(yè)績比較基準分別為-18.39%、33.38%、61.26%、91.59%。歷任基金經(jīng)理任職時間:曲徑(2018/5/16至今)。中歐互通精選A成立于2018-10-08,業(yè)績基準:MSCI中國A股國際通指數(shù)收益率*80%+中債綜合指數(shù)收益率*20%;2019-2020各年度及成立以來漲幅分別為35.45%、46.35%、97.33%,同期基準漲幅28.03%、24.94%、44.43%。歷任基金經(jīng)理任期:曲徑(20181008至今)錢亞婷(20211103至今)。以上產(chǎn)品于2020/10/31修改投資范圍,增加存托憑證為投資標的,詳閱法律文件。

風險提示:基金有風險,投資需謹慎。以上內(nèi)容僅供參考,不預示未來表現(xiàn),也不作為任何投資建議。其中的觀點和預測僅代表當時觀點,今后可能發(fā)生改變?;鸬倪^往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。

頭圖來源:圖蟲